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SignalPlus波动率专栏(20240222):ETH再度站上3000关口,IV接近60%
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SignalPlus波动率专栏(20240222):ETH再度站上3000关口,IV接近60%

SignalPlus波动率专栏(20240222):ETH再度站上3000关口,IV接近60%

昨日(21 FEB)英伟达Q4财报在美股盘后新鲜出炉,财报显示,受益于 AI 芯片需求的大量增加,该公司第四季度的营收利润均同比暴涨超出了市场和分析师的预期,黄仁勋称生成式人工智能已经触及引爆点,英伟达股价在盘后上涨逾 10% 。另一方面,美联储新公布的纪要再度削弱了市场对提前降息的预期,美债收益率逐步走高,两年期/十年期现报 4.669% /4.306% ,三大股指涨跌互现,道指和标普收涨 0.13% ,纳指下跌-0.32% 。

SignalPlus波动率专栏(20240222):ETH再度站上3000关口,IV接近60%

Source: SignalPlus, Economic Calendar

SignalPlus波动率专栏(20240222):ETH再度站上3000关口,IV接近60%

Source: Binance & TradingView,ETH 在昨日回调后重新站上 3000 美元关口

数字货币方面,ETH 在经过昨日的回调后重新站上 3000 美元关口, 整体隐含波动率在维持前端上翘的形态下继续上扬 2 ~ 3% Vol,达到接近 60% 的水平 ,交易方面, 8 MAR 3100-3200 附近的看涨期权被大量买入建仓,成为过去一日 OI 增长最明显的区间;同样是三月初,BTC 在 1 MAR/8 MAR 上也有大量期权被建仓买入,包括大宗平台上的 Long 8 MAR 24 52000 Straddle,还有期权链 48000-P 以及 56000-C 的大量买单, 共同将 BTC 三月初的 IV 推高

另一方面,明天即将迎来大规模的月末交割,过去 24 小时市场已经提前在 23 FEB 24 上做了平仓操作, 提前释放了保证金 ,例如 BTC 54000-C/58000-C 的卖出止盈单,以及 ETH 2400-C 六千张的止损单。

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Source: Deribit (截至 22 FEB 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus,ETH IV 整体上涨 2 ~ 3% 左右

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Data Source: Deribit,BTC 三月初的波动率受多头建仓影响走高

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Data Source: Deribit,过去一日 ETH 8 MAR 24 的 OI 增长最为显著

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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